Solving BSDE with adaptive control variate - MATHFI
Article Dans Une Revue SIAM Journal on Numerical Analysis Année : 2010

Solving BSDE with adaptive control variate

Emmanuel Gobet
Mathématiques financières
CV
Céline Labart
Laboratoire de Probabilités et Modèles Aléatoires

Résumé

We present and analyze an algorithm to solve numerically BSDEs based on Picard's iterations and on a sequential control variate technique. Its convergence is geometric. Moreover, the solution provided by our algorithm is regular both w.r.t. time and space.

Domaines

Probabilités [math.PR] Equations aux dérivées partielles [math.AP] Théorie [stat.TH]
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Soumis le : samedi 4 avril 2009-09:13:42

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Archivage à long terme le : jeudi 10 juin 2010-19:46:07

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Dates et versions

hal-00373350 , version 1 (04-04-2009)

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Citer

Emmanuel Gobet, Céline Labart. Solving BSDE with adaptive control variate. SIAM Journal on Numerical Analysis, 2010, 48 (1), pp.257-277. ⟨10.1137/090755060⟩. ⟨hal-00373350⟩

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