Anticipating correlations between EUAs and CERs: a Dynamic Conditional Correlation GARCH model - Université Paris 8 Vincennes - Saint-Denis Accéder directement au contenu
Article Dans Une Revue Economics Bulletin Année : 2011

Anticipating correlations between EUAs and CERs: a Dynamic Conditional Correlation GARCH model

Julien Chevallier
  • Fonction : Auteur
  • PersonId : 837623
Fichier non déposé

Dates et versions

hal-00991955 , version 1 (16-05-2014)

Identifiants

  • HAL Id : hal-00991955 , version 1

Citer

Julien Chevallier. Anticipating correlations between EUAs and CERs: a Dynamic Conditional Correlation GARCH model. Economics Bulletin, 2011, pp.255-272. ⟨hal-00991955⟩
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