Regime-switching stochastic volatility model: estimation and calibration to VIX options - Université Paris 8 Vincennes - Saint-Denis
Article Dans Une Revue Applied Mathematical Finance Année : 2017

Regime-switching stochastic volatility model: estimation and calibration to VIX options

Stéphane Goutte
  • Fonction : Auteur
  • PersonId : 950817
Laboratoire d'Economie Dionysien
Amine Ismail
  • Fonction : Auteur
  • PersonId : 991128
Laboratoire de Probabilités et Modèles Aléatoires
Huyen Pham
  • Fonction : Auteur
  • PersonId : 829393
Laboratoire de Probabilités et Modèles Aléatoires

Domaines

Sciences de l'Homme et Société Economies et finances

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  • HAL Id : hal-02879356 , version 1

Citer

Stéphane Goutte, Amine Ismail, Huyen Pham. Regime-switching stochastic volatility model: estimation and calibration to VIX options. Applied Mathematical Finance, 2017. ⟨hal-02879356⟩

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